Trading Strategien Excel

Trading Strategies and Models. Trading Strategien und Modelle. Weitere Trading-Strategien. CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handels-Bias und tägliche CCI diktieren, um Trading-Signale zu generieren. CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry, ist dies ein Strategie, die überbelichtete Lesungen im CBOE Volatility Index VIX verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale für die SP 500.Gap Trading Strategies zu generieren Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage von Eröffnungspreis Lücken. Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku Cloud verwendet, um die Handels-Bias, Identifizieren Korrekturen und signalisieren kurzfristige Wendepunkte. Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, auf Korrekturen innerhalb dieses Trends zu warten und dann Umkehrungen zu identifizieren, die ein Ende der Korrektur signalisieren. Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, die enge Strecken-Tagesstrategie sucht nach Strecken-Kontraktionen, um Streckenerweiterungen vorhersagen Advance-Scan-Code enthalten, dass diese Strategie durch Hinzufügen von Aroon und CCI qualifiers. Percent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator verwendet, Prozent über dem 50-Tage Gleitender Durchschnitt, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und Korrekturen zu identifizieren. Pre-Holiday-Effekt Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie sich das auf Handelsentscheidungen auswirken kann. RSI2 Ein Überblick über Larry Connors bedeutet Reversionsstrategie mit 2-Perioden RSI. Faber s Sektor Rotation Trading-Strategie Basierend auf der Forschung von Mebane Faber, diese Sektor Rotation Strategie kauft die Top-Performance-Sektoren und Re-Balances einmal pro Monat. Six Monat Zyklus MACD Entwickelt von Sy Harding, diese Strategie kombiniert die sechs Monate Stierbär Zyklus mit MACD-Signalen für Timing. Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie die Average Directional Index ADX und Stochastic Oszillator zu identifizieren Preis Pops und Breakouts. Schiff Performance Trend Mit dem Slope-Indikator, um die lange zu quantifizieren Langfristige Tendenz und Messung der relativen Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit dem neun Sektor SPDRs. Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es verwendet werden kann, um Gewinne unter bestimmten Marktbedingungen. Trend Quantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie lange definieren - term Trend Umkehrungen als Prozess durch Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Preis-Oszillatoren Chartisten können auch diese Technik, um Trendstärke zu quantifizieren und zu bestimmen Asset Allokation. Trading Strategien. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke war Erstellt unter dem Zweiten Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt der US-Kongress verabschiedete 1933 als Bankengesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Währungsabkürzung oder Währung Symbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1,06 17 2013 Neueste Version von TraderCode v5 6 enthält neue technische Analysen Indikatoren, Point-and-Figure Charting und Strategie Backtesting.06 17 2013 Neueste Version von NeuralCode v1 3 für Neuronale Netze Trading.06 17 2013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und beinhaltet ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt Jetzt verfügbar 09.01 2009 Start von Free Investment und Financial Calculator für Excel.02 1 2008 Release von SparkCode Professional - Add-In zum Erstellen von Dashboards in Excel mit Sparklines.12 15 2007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsstarkes Add-In für die Suche Und das Entfernen von Duplikateinträgen in Excel.09 08 2007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In für die Erstellung von Sparklines und winzigen Diagrammen in Excel. Strategy Backtesting in Excel. Strategy Backtesting Expert. The Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, das Ihnen erlaubt, Strategien, die die technischen Indikatoren nutzen und die Strategien durch historische Daten ausführen Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten in einer Zeile nacheinander von oben nach unten Jede spezifizierte Strategie wird ausgewertet, um festzustellen, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Wenn andererseits die Ausstiegsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, ausgegeben. Verschiedene Variationen von Technische Indikatoren können generiert und kombiniert werden, um eine Handelsstrategie zu bilden Dies macht den Backtesting Expert zu einem äußerst leistungsstarken und flexiblen Tool. Backtesting Expert. The Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durchführen können Historische Daten Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann eingerichtet werden, um in Long - oder Short-Positionen einzugehen, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel mit historischen Daten , Kann das Modell die Profitabilität einer Trading-Strategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial.1 Starten Sie den Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann von den Windows Start Menu - Programmen gestartet werden - TraderCode - Backtesting Expert Dies startet ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern Für Sie, um technische Analyse-Indikatoren zu generieren und führen Sie Tests auf die verschiedenen Strategien. Sie werden feststellen, die Backtesting Expert enthält viele vertraute Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell Dies ermöglicht Ihnen, alle Ihre zurück zu laufen Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Spreadsheet-Umgebung.2 Wählen Sie zuerst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten csv-Dateien in dieses Arbeitsblatt für die technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt Können Sie sich auf das Download-Handelsdatenblatt beziehen, um Daten aus bekannten Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder zur Verwendung im Backtesting Expert herunterzuladen.3 Sobald Sie die Daten kopiert haben, wechseln Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken auf Auf der Schaltfläche "Analysieren" und "BackTest" Hiermit werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und das Backtesting auf die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt festgelegten Strategien durchgeführt.4 Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl einen Lange und kurze Strategien mit gleitenden durchschnittlichen Crossovers Wir werden in Details über die Festlegung von Strategien im nächsten Abschnitt dieses Dokuments gehen. Das Diagramm unten zeigt die beiden Strategien.5 Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in der AnalysisOutput platziert werden, TradeLogOutput - und TradeSummaryOutput-Arbeitsblätter. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollständigen historischen Preise und die technischen Indikatoren der Aktie. Wenn die Voraussetzungen für eine Strategie erfüllt sind, werden Informationen wie Kaufpreis, Verkaufspreis, Provisions - und Gewinnverlust sein In diesem Arbeitsblatt für eine einfache Referenz aufgezeichnet Diese Information ist nützlich, wenn Sie durch die Strategien nachvollziehen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und verlassen werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der Trades, die vom Backtesting Expert durchgeführt werden. Die Daten können einfach sein Gefiltert, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder - verlust einer Strategie zu verschiedenen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Rücktests ist im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt enthalten. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der Strategien durchgeführt. Wie in der Grafik unten gezeigt, die Strategien generiert einen Gesamtgewinn von 2.548 20, indem sie insgesamt 10 Trades Von diesen Trades, 5 sind Long Positionen und 5 sind Short Positionen Der Ratio Gewinn Verlust von größer als 1 bedeutet a Profitable strategie. Explikation der verschiedenen Worksheets. This Abschnitt enthält die detaillierte Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell Die DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput und ChartOutput Arbeitsblätter sind die gleichen wie in der Technical Analysis Expert Modell So werden sie nicht sein Beschrieben in diesem Abschnitt Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput Arbeitsblatt. All die Eingaben für Backtesting einschließlich der Strategien werden mit diesem Arbeitsblatt eingegeben Eine Strategie ist grundsätzlich eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie werden Kaufen Sie in einer Aktie oder verkaufen Sie eine Aktie Zum Beispiel können Sie eine Strategie ausführen, um lange Kauf-Aktien zu gehen, wenn die 12 Tage gleitenden Durchschnitt der Preiskreuze über die 24 Tage gleitenden Durchschnitt Dieses Arbeitsblatt arbeitet zusammen mit den technischen Indikatoren und Preisdaten Im AnalysisOutput-Arbeitsblatt Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine Handelsstrategie zu haben, die auf gleitendem Durchschnitt basiert. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt wie in der folgenden Abbildung gezeigt erforderlich ist, ist zu bestimmen, ob alle Trades am Ende beendet werden sollen Der Back-Testing-Session Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Kauf einer Aktie aufgetreten sind und der Backtesting-Experte einen Long - oder Short-Trade eingegeben hat. Der Zeitrahmen ist jedoch zu kurz und hat beendet, bevor der Handel die Exit-Bedingungen erfüllen kann, was zu einigen Trades führt Verlassen, wenn die Backtesting-Session endet Sie können diese auf Y setzen, um alle Trades zu erzwingen, um am Ende der Backtesting-Session zu verlassen. Else, die Trades werden beim Backtesting Session-Endes geöffnet. Maximal 10 Strategien können in einem einzigen unterstützt werden Back-Test Das folgende Diagramm zeigt die Eingaben für die Angabe einer Strategie. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen Die Strategy Initials wird in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Identifizierung der Strategien verwendet. Long L Short S - Dies ist Verwendet, um anzugeben, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Entry-Bedingungen Ein langer oder kurzer Handel wird eingegeben, wenn die Entry-Bedingungen erfüllt sind. Die Entry-Bedingungen können als Formel-Ausdruck ausgedrückt werden Ist die Groß - / Kleinschreibung beachten und es kann Funktionen, Operatoren und Spalten wie unten beschrieben verwenden. crossabove X, Y - Gibt True zurück, wenn Spalte X über Spalte Y kreuzen Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass ein Crossover tatsächlich aufgetreten ist. crossliedow X, Y - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass ein Crossover tatsächlich aufgetreten ist. und logicalexpr, - Boolean und gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke True. or logicalexpr sind, - Boolean oder Returns True Wenn irgendwelche der logischen Ausdrücke True. daysago X, 10 sind - gibt den Wert in Spalte X von 10 Tagen zurück. previoushigh X, 10 - Liefert den höchsten Wert in Spalte X der letzten 10 Tage einschließlich heute. previouslow X, 10 - Liefert den niedrigsten Wert in der Spalte X der letzten 10 Tage einschließlich heute. Greater als. Größer oder gleich.- Subtraktion. Multiplikation. Spalten von AnalysisOutput. YY - Spalte YY. ZZ - Spalte ZZ. This ist der interessanteste und flexibelste Teil der Entry-Bedingungen Es erlaubt Spalten aus dem AnalysisOutput Arbeitsblatt angegeben werden Wenn die Back-Tests durchgeführt werden, jede Zeile aus dem Spalte wird zur Auswertung verwendet. Zum Beispiel bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer ist Als oder gleich dem Wert der Spalte B, wird die Eingabebedingung erfüllt. und AB, CD In diesem Beispiel ist der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert der Spalte B und der Wert der Spalte C ist größer als Spalte D wird die Eingangsbedingung erfüllt. crossabove A, B In diesem Beispiel, wenn der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über dem Wert von B kreuzt, wird die Eintragsbedingung erfüllt Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der ist Kleiner oder gleich B und der Wert von A wird danach größer als B. Exit-Bedingungen Die Exit-Bedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden, wie sie in den Eintragsbedingungen definiert sind. Darüber hinaus können sie auch Variablen wie gezeigt verwenden UnderVariables for Exit Conditions. profit Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen Gewinn zu erfolgen. Andernfalls wird der Gewinn null sein. Dies ist der Verkaufspreis Abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis kleiner ist als der Kaufpreis. profitpct Verkaufspreis - Kaufpreis Kaufpreis Hinweis Verkaufspreis muss größer oder gleich Kaufpreis sein. Andernfalls wird Profitell null sein. Spiegel Verkaufspreis - Kaufpreis Kaufpreis Hinweis Verkaufspreis muss kleiner sein als Kaufpreis Andernfalls wird entspct null. profitpct 0 2 In diesem Beispiel, wenn der Gewinn in Bezug auf den Prozentsatz größer als 20 ist, werden die Ausstiegsbedingungen erfüllt sein. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Börsenkurses Wenn der Handelspreis 10 ist und die Kommission 0 1 ist, wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und die Provision in Dollar werden zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar-Konditionen Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. No der Anteile - Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wenn die Einreise Ausfahrt Bedingungen der Strategie erfüllt sind. TradeSummaryOutput Arbeitsblatt. Dies ist Ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller während der Rückversuche durchgeführten Geschäfte enthält. Die Ergebnisse sind in Long - und Short-Trades eingestuft. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Ergebnisgewinn - Gesamtgewinn oder - verlust nach Provision Dieser Wert wird berechnet Durch die Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Rücktest simulierten Trades. Total Gewinnverlust vor Kommission - Gesamter Gewinn oder Verlust vor Provision Wenn die Provision auf Null gesetzt wird, hat dieses Feld den gleichen Wert wie der Total Profit Loss. Total Commission - Gesamtprovision für alle Trades, die während des Rücktests simuliert wurden. Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Rücktests durchgeführt wurden. Anzahl der gewinnenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Gewinn machen. Anzahl der verlorenen Trades - Nummer Von Trades, die einen Verlust machen. Percent Gewinnen Trades - Anzahl der Sieger Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Percent verlieren Trades - Anzahl der verlieren Trades geteilt durch Die Gesamtzahl der Trades. Average Gewinnen Trade - Der durchschnittliche Wert der Gewinne des Gewinns Trades. Average verlieren Handel - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlierenden Trades. Average Trade - Der durchschnittliche Wert Gewinn oder Verlust eines einzigen Handels der simulierten zurück test. Largest Gewinnen Trade - Der Gewinn des größten Gewinnen Trade. Largest verlieren Handel - Der Verlust der größten verlieren Handel. Ratio durchschnittlichen Sieg durchschnittlichen Verlust - Durchschnittlich gewinnt Handel geteilt durch die durchschnittliche verlieren Handel. Ratio gewinnen Verlust - Summe aller Gewinne in den Gewinnen Trades geteilt durch die Summe aller Verluste in den Verlust zu verlieren Trades Ein Verhältnis von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. TradeLogOutput Arbeitsblatt. Dieses Arbeitsblatt enthält alle Trades simuliert durch die Backtesting Expert sortiert nach dem Datum Es erlaubt Ihnen, auf einen bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie zu bestimmen Schnell und einfach. Date - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder beendet ist. Strategie - Die Strategie, die für die Ausführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob Long oder Short. Trade - Gibt an, ob dieser Handel Ist Kauf oder Verkauf von Aktien. Shares - Anzahl der gehandelten Aktien. Preis - Der Preis, in dem die Aktien gekauft oder verkauft werden - Gesamtprovision für diesen Trade. PL B4 Comm - Gewinn oder Verlust vor Kommission. PL Aft Comm - Gewinn oder Verlust nach Provision. Cum PL Aft Comm - Kumulatives Ergebnis nach Provisionen Dies ergibt sich aus dem kumulierten Gesamtergebnis aus dem ersten Tag eines Trade. PL auf Closing Position - Gewinn oder Verlust, wenn die Position geschlossen ist Beendet sowohl die Einreisekommission als auch die Ausreise Provision wird in diesem PL berücksichtigt werden, zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, wo die PL B4 Comm 100 ist. Angenommen, wenn die Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision erhoben und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 geladen PL auf Closing Position ist 100-10 - 10 80 Sowohl die Kommission bei der Einfahrt in die Position als auch die Position verlassen werden auf Position close. Back to TraderCode Technische Analyse Software und technische Indikatoren.